Michael R Bryant. Tekniset indikaattorit ovat yksi systemaattisen kaupankäynnin peruselementeistä. Indikaattoreita, kuten liikkuvia keskiarvoja tai stokastisia, voidaan katsoa tyypillisesti tuloryhmien muunnoksiin, hintaan tai tilavuuteen, joka on suunniteltu korostamaan tietyn markkinoiden osa-alueita, kuten Koska sen suuntaus tai syklisyys Vaikka useimmat järjestelmälliset kaupankäyntimenetelmät ovat perustavia, useat kauppiaat välttävät yleisimpiä indikaattoreita, kuten yksinkertaisia liikkuvia keskiarvoja ja suhteellista voimaa koskevan indikaattorin RSI, uskomalla, että markkinat ovat sopeutuneet niiden käyttöön ja vähentäneet niiden tehokkuutta. Keino kompensoida markkinoiden tehokkuuden vaikutusta teknisten indikaattoreiden elinkelpoisuuteen on muokata niitä jollakin mielekkäällä tavalla Esimerkiksi Chande ja Krollin VIDYA-indikaattori 1 on eksponentiaalinen liukuva keskiarvo, jossa tasoituskerroin riippuu markkinoiden volatiliteetista, joten että tehokas takaisinkytkentäpituus pienenee, kun volatiliteetti kasvaa Tässä artikkelissa kehitän sopeutuksen laajentamista Ive-look-back-lähestymistapaa ja näyttää, miten sitä voidaan soveltaa useisiin indikaattoreihin vain muutamalla ylimääräisellä koodilla. Tuloksena olevat indikaattorit tarjoavat enemmän monipuolisuutta kuin aikaisemmat indikaattorit ja saattavat olla yhdenmukaisempia tilastollisesti markkinoiden kanssa. Takaisin pituus. Koska markkinat muuttuvat jatkuvasti, on järkevää yrittää sopeutua muutoksiin mahdollisimman paljon Useimmat tekniset indikaattorit kehitettiin alun perin kiinteällä paluuvuudella, esim. Yksinkertaisten liukuvien keskiarvojen Useat kirjoittajat ovat ehdottaneet ulkonäön pituuden mukauttamista markkinoiden volatiliteettiin. Esimerkiksi vaihtelevaan indeksin dynaamiseen keskiarvoiseen VIDYA-indikaattoriin Chande ja Kroll käyttivät useita eri mittareita, mukaan lukien volatiliteettiindeksi, joka perustui hinnan normalisoituun keskihajontaan, jossa Indeksin korkeammat arvot johtivat alhaisempaan tehokkuuden tarkasteluun. Ajatuksena oli, että suuremman volatiliteetin aikana liikkuvan keskiarvon tulisi reagoida paremmin Kun taas pienemmän volatiliteetin ajanjaksolla pidemmän ajanjakson liukuva keskiarvo oli markkinoiden käyttäytymisen johdonmukaisempi. Kaufman otti hieman toisenlaisen lähestymistavan. Kaufman Adaptive Moving Average - kamarin taustalla oli ajatus, että korkean volatiliteetin, Saatat todennäköisemmin saada ruoskahtaa, kun markkinat kääntyvät edestakaisin ja aiheuttavat toistuvia menetyksiä. Tämän välttämiseksi hän käytti liikkumavälin keskipitkällä aikavälillä kauheampaa hintakehitystä, jolloin keskimääräinen hinta olisi vähemmän herkkä Markkinoiden volatiliteetti, mikä johti vähemmän käänteisiin Liikevoiton aikana liikevoiton keskimääräinen aika pieneni, jotta kaupat voisivat reagoida nopeammin suunnan muutokseen. Kaufman käytti ns. hinnan muutoksen absoluuttinen arvo tarkastelujakson aikana jaettuna bar-to-bar-hintojen absoluuttisten arvojen summan summalla samana ajanjaksona Jos esim. nettohinnan muutos on nolla - hinta on sama kauden lopussa kuin alussa - sitten ER on nolla Tässä tapauksessa markkinat ovat täysin tehoton, koska ne voivat liikkua paljon Mutta se ei mene mihinkään Jos markkinat siirtyvät tasaisesti yhteen suuntaan ylös - tai alaspäin, niin että kukin palkkio siirtää hintojen nettomuutos, ER: n arvo on 1. Tapaus, markkinat ovat täysin tehokkaita, sillä kaikki palkit hinnannousuista edistävät suuntausta Yleensä ER: n välillä on 0: n ja 1: n välillä. Eri näkökulma sopeutuvista takaisinkelauspituuksista. Vaikka monet erilaiset muuttujat voisivat - ja Tehokkuussuhde kertoo markkinoiden toiminnan perustavanlaatuisen näkökohdan, nimittäin trendentin ja syklisen käyttäytymisen erotuksen. ER: n korkeat arvot merkitsevät voimakkaasti kasvavia markkinoita, mikä tarkoittaa hyvin vähän syklistä liikkeitä ja alhaisia arvoja ER: stä merkitsee vain vähän trendiä ja siksi syklistä liikettä Tt lukuun ottamatta pieniä liikkeitä lainkaan. Tämä tukee Kaufmanin lähestymistapaa. Kuitenkin hänen päätöksensä käyttää pidempiä takaiskujen pituuksia hajoamismarkkinoilla perustuu olettamukseen, että muokkaamme liikkuvaa ulkonäköä keskimäärin, ja 2 ajatus siitä, että liukuva keskiarvo käytetään liikkeellelähtöä tai poistumista varten. Vaihtoehtoinen näkökulma on se, jota John Ehlers käyttää hänen työstään signaalinkäsittelytekniikoiden soveltamiseksi kaupankäyntiin. Hänen näkemyksensä on enemmän kuin yrittää Kiinnostuksen kohteena olevan markkinoiden osan mallin tarkentaminen esim. Trendikomponentti tai syklin komponentti Tästä näkökulmasta liikkuva keskiarvo hajallaan olevilla markkinoilla tulisi käyttää lyhyempää tarkastelupituutta, jotta voidaan tarkemmin kerätä korkeampi taajuus, jota edustaa Kun taas voimakkaasti kasvavilla markkinoilla pidemmän takaisinkytkennän pituus on yhdenmukainen markkinoiden liikkuvuuden kanssa. Kolmas näkökulma on se, jonka otan täällä käyttöön, nimittäin tilastollisemmaksi. Ensinnäkin, älkäämme luule mitään enemmän kuin ehdottoman välttämätöntä kyseisestä indikaattorista ja siitä, miten sitä voitaisiin käyttää Erityisesti, älä anna olettaa, että kyseinen indikaattori on liikkuva keskiarvo eikä anna olettaa, että sitä sovelletaan hintaan. Se voi olla esimerkiksi Volatiliteetin tai volyymien volyymien liikkumaton keskiarvo Indikaattoria voidaan käyttää yhdessä muiden indikaattoreiden kanssa osana laajempaa tulo - tai poistumissääntöä itsensä sijasta. Tämän tilastollisempien näkemysten tavoitteena on luoda kauppasääntöjä, joilla on tilastollista pätevyyttä, mikä tarkoittaa, että ne sopivat hintatoimintaan hyvin ilman liikaa sovittamista. Emme kuitenkaan luota siihen, että tiedämme, miten markkinat toimivat riittävän hyvin, jotta voidaan tehdä erityisiä päätöksiä siitä, näkymän pituus kasvaa tai laskee esimerkiksi Tehokkuusaste Pikemminkin meillä on jonkinlainen syy uskoa, että tehokkuusasteella voi olla merkitystä, ja siksi haluamme sisällyttää sen muuttujanaan, mutta jätämme sen markkinoille kertomaan, jos ja miten se sen tilastollisessa testauksessa käytetään kertomaan, onko kaupankäynnin strategia, joka sisältää indikaattorin, tilastollisesti pätevä tai jos se on ylenmääräinen eli ei kelpaa, koska se sopii melulle eikä markkinoiden signaaliksi. Lisää monipuolinen mukautuva look-back. Edellisen keskustelun perusteella tässä kehitettävä mukautuva takaisinkytkentäpituus perustuu tehokkuussuhteeseen ER ja käyttää parametria ER: n ja takaisinkytkennän pituuden välisen suhteen määrittämiseksi. Erityisesti kannattaa harkita seuraavaa yhtälöä. ER-ruutu ER - 2. ER-1 2 1 - TrendParam 0 5. jossa VER on vaihteleva tehokkuussuhde, ja TrendParam on trendiparametri, joka voi ottaa positiivisen tai negatiivisen arvon ja määrittää, näkyykö pituus kasvaa tai laskee kasvavan ER. Tämä on oleellisesti vain keino kääntää ER-suhde riippuen trendiparametristä Kuten alla on esitetty, sen sijaan, että skaalautuu tasoitusvakio ER: llä, kuten Chande ja Kroll ja Kaufman lähinnä tekevät, käytämme VER: n kanssa p TrendParamin ositeettiset arvot, VER vaihtelee positiivisesti ER: n kanssa, kun taas TrendParamin negatiivisilla arvoilla VER vaihtelee negatiivisesti ER: n kanssa TrendParam-arvolla, joka on yhtä kuin nolla, VER on yhtä kuin kaikilla ER: n arvoilla. Neliö otetaan paremmin arvoihin käytettäväksi Kuten kerrotaan seuraavaksi. Jotta lasketaan mukautuva ulkonäköpituus käyttäen tätä yhtälöä, kerromme alkuperäisen ulkonäön pituuden vastaavan tasoitusvakion alkuperäisen arvon VER. VAlpha Alpha VER. in joka VAlpha on adaptiivinen tasoitusvakio ja Alpha on tasoitusvakion alkuperäinen arvo. Tasoitusvakion ja takaisinkytkentäpituuden välinen suhde on sama kuin eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon suhteen. jossa N on ulkonäkö Pituus ja Alfa on tasoitusvakio Tämä yhtälö voidaan kirjoittaa myös N: ksi Alpha as: n suhteen. Adaptiivinen takaisinkytkentäpituus on siis ADAPTIVE MA. Adaptive Moving Average.05 08 00 11 15 15 AM Jason K Hutson Here s an Indikaattori, joka mukauttaa liikkuvan keskiarvon nopeutta nopeasti liikkuvien markkinoiden kiinnipitämiseen, mutta hidastaa sivuttain suuntautuneita markkinoita vähentääkseen piiska-aluksia. Jotta yhdistettäisiin sekä hitaammat ja nopeammat liikkuvat keskiarvot, Perry Kaufman, markkinoiden teknikko, Rahapäällikkö ja kirjailija kehittävät adaptiivisen liukuvan keskiarvon AMA Nopeammat liukuvat keskiarvot, laskemalla vähemmän päiviä, ovat herkempiä markkinoiden heilahteluihin ja hälyttävät elinkeinonharjoittajaa trendien muutoksiin nopeammin kuin hitaampi liukuva keskiarvo. Mutta nopeampi liikkuva keskiarvo muuttuu liikaa herkkä sivuttain liikkuvien markkinoiden aikana ja usein yrittäjä ostaa ja vaihtaa markkinoiden heilahteluja tai melua, kun on vain vähän voittoa. Hitaampi liukuva keskiarvo suodattaa tämän melun mutta on viivästynyt, joka usein pitää elinkeinonharjoittajan pois huomattava määrä voittoa, kun markkinat alkavat kehittyä. AMA säätää liikkuvan keskiarvonsa pituutta niin, että se nopeuttaa vähemmän päiviä käyttäen laskea sen liukuva keskiarvo Ikä, kun markkinat liikkuvat nopeasti, muuttuvat suuntiin tai poistuvat kaupankäynnin alueelta Mutta se hidastuu useampien päivien myötä, kun markkinat ovat epävakaat ja liikkuvat sivusuunnassa Siksi sen pitäisi tuottaa vähemmän kannattavia buy sell-signaaleja. AMA, Kaufman käytti ensin hintaosuutta ja volatiliteettia saavuttaakseen hyötysuhteen ER ER lähestyy 1 kun markkinat liikkuvat ylös tai alas ja lähestymään nollaa, kun se on sivusuunnassa Kaufman laski sitten kaksi sen kutsusta, tasoittaen vakiot käyttäen nopeaa ja hidasta eksponentiaalista liukuvaa keskiarvoa. Hän yhdisti kaksi tasoitusvakiota ER: llä saavuttaakseen AMA: n, joka mukautuu markkinoiden kehitykseen, sitten tuottaa buy and sell signaaleja. Mukautettu Adaptive Moving Average - arvosta Bruce Faber, Technical Analysis STOCKS COMMODITIES, Volume 13, Number 6 Käytetyt täydelliset matemaattiset kaavat ja excel-taulukkotietokannat ovat saatavissa Adaptive Moving Average Bruce Faberilta. Työntekijä Writer Nauti trendeistä, tuen ja vastuksen, liukuvien keskiarvojen, RSI: n, MACD: n, ADX: n, Bollingerin bändeistä, parabolisesta SAR: sta, kaaviomuodostuksista ja äänenvoimakkuuden analysoinnista. Päivämäärä 1 Kommentti On vaikea määritellä, onko tämä tieto hyötyä vai ei, Sinun täytyy maksaa katsomaan sitä ensin, ja tämä on sen jälkeen, kun olen jo maksanut maksun vain nähdäksesi, onko minkäänlaisia tietoja, joita voin käyttää. Etkö ole järkevää, paitsi jos olisin sivustossasi. Kaufman s Efficiency Ratio ER. Perry Kaufman esitteli tehokkuusraportin ER: n vuonna 1995 Smarter Tradingin laskennassa. Se lasketaan jakamalla hinnanmuutos ajanjaksolla kyseisen muutoksen aikaansaaman hinnanmuutoksen absoluuttisella summalla. Välillä 0 ja 1 ja korkeammat arvot edustavat tehokkaampia tai trendejä markkinoita. ER on itse asiassa hyvin samankaltainen kuin Tushar S Chanden esittämä Chande Momentum Oscillator CMO vuonna The New Technical Trader 1994. Ero on se, että YMJ: mutta jos otat ehdottoman CMO: n ja jaat 100: llä, saat tehokkuussuhteen. Suuntausten voimakkuus voi olla erittäin hyödyllinen, koska jotkut strategiat toimivat parhaiten trendenttimarkkinoilla ja jotkut vaihtelevalla markkinalla. Samoin erilaiset liikkuvat keskipituudet toimivat paremmin markkinatyypin mukaan tuolloin. Kaufman alun perin tarkoitti tehokkuussuhdetta käytettäväksi Adaptive Moving Average KAMA: ssa. KAMA: n lisäksi osana teknistä indikaattoria taistelussa Supremacya testaamme sen komponenttina muuttuvassa liikkuvassa keskiarvossa ja indikaattorin painotetulla liikkuvalla keskiarvolla. Miten lasketaan tehokkuussuhde. ER Suunta Volatility. Rection ABS Close Close n. Volatility n ABS Close Close 1.n Tehokkuussuhde time. Ease on esimerkki 3 jakso ER. Efficiency Ratio Excel File. I on koonnut Excel Spreadsheet sisältää Kaufman s Efficiency Ratio ja teki sen saatavana ilmaiseksi ladata Se sisältää perusversion d esimerkin ylläpitäjä ja hieno, joka mukautuu automaattisesti määrittämäänsi pituuteen. Etsi se seuraavalla linkillä sivun alareunan alapuolella kohdassa Lataukset Tekniset indikaattorit Tehokkuusraja ER. Testi Tulokset. Osana teknistä indikaattoria taistelussa ylivoimasta Me Tehokkuussuhde vaihtelee keskimäärin ER-VMA-valmiustulokset. Efficiency-suhde Adaptive Moving Average ER-AMA Täytetty tulos. Efficiency Ratio Log Normal Adaptive Moving Average ER-LAMA. Efficiency Ratio Painotettu liikkuva keskiarvo ER-WMA. Testataan ER myös suodattimena, vain käymällä kauppoja, kun se osoittaa vahvan trendin. Tehostamisnopeus.
No comments:
Post a Comment